In Homers Odyssea kommt Gozo vor, allerdings unter dem Namen Ogygia. Odysseus überlebt als einziger seiner Mannschaft einen Schiffbruch und strandet „auf der Insel, wo die Tochter des Atlas wohnt, die listenreiche Kalypso, die schön gelockte, die furchtbare Göttin.“ Sieben Jahre lang hält sie Odysseus im Liebesrausch gefangen. Als er endlich zu seiner geliebten Frau aufbrechen will, bietet sie ihm sogar Unsterblichkeit an, wenn er bliebe. Obwohl Odysseus die Trostlosigkeit des Hades kennt, lehnt er das Angebot ab, um zu seiner Penelope zurück zu kehren, obwohl er nicht weiß ob sie noch lebt, ob sie ihn noch kennt oder ob sie nicht schon einem anderen Mann ihr Herz geschenkt hat. Die Geschichte geht gut aus, zumindest für ihn und seine Penelope.
Die Grotte der Göttin kann man besichtigen. Calypso`s Cave im Norden von Gozo ist ein Anziehungspunkt für Urlauber, die von der Grotte aus noch einen wunderbaren Blick auf das Meer und Ramla Bay, den schönsten Sandstrand der Insel genießen können.
Das Azure Window im Westen Gozos war eine beliebte Touristenattraktion. Im März 2017 stürzte das Felsentor während eines Sturmes leider vollständig ein.
Im Norden der Insel findet man das Kirchlein St. Dimitri, das ein beliebter Wallfahrtsort ist. Der Sage nach entführten Piraten den einzigen Sohn einer Witwe. Diese betete in der alten Kapelle für das Leben ihres Sohnes. Daraufhin ritt der Heilige aus dem Altarbild und holte den Sohn zurück. Es gibt allerdings immer wieder Touristen, die den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte anzweifeln.
Wenn man vom vielen Besichtigen müde wird, findet man auf dem verträumt wirkenden Gozo überall kleine Cafes und Bistros zum Ausruhen und zum Genießen. Die typisch maltesische Küche ist stark mediterran geprägt und lässt glücklicherweise nichts mehr von der englischen Besatzungszeit ahnen. Auch der Wein auf Gozo hat einen guten Ruf.